这是首先得从窦宪说起。窦宪出生于一个不平凡的家族，他的曾祖父是纳河西五郡给光武帝的窦融，云台的三十二将之一，封为安丰侯。他的祖父是窦融的长子窦穆，娶光武帝和阴丽华太后所生的内黄公主为妻。他的父亲窦勋为内黄公主所生，娶了光武帝长子刘强的女儿阳公主为妻。他的叔叔窦固也娶了光武帝的女儿涅阳公主为妻。窦家在东汉初期的权势，可以用一句话来总结：一公两侯三公主四位二千石大臣。.一公：窦融曾任东汉大司空；两侯：窦融为安丰侯，窦固为显亲侯，三公主：内黄公主、阳公主、涅阳公主。
窦宪的祖父窦穆，因为这权势，那是相当的嚣张。他的封地离六安国比较近，就想占据六安，强迫六安侯刘盱休妻，改娶自己的女儿。这种明目张胆的行为激怒了当政的汉明帝。汉明帝将窦穆免官，几年后，又将其连同窦宪的父亲窦勋、叔叔窦宣一起下狱，赐死于狱中。
这样，窦宪很小就成了孤儿。
（窦宪）
虽说是孤儿，但家大业大，生活仍然过得相当优裕，衣来伸手，饭来张口，和其他富家子弟在吃穿用度上没有什么不同。要说差别，就差别在少了家长的管教，小小年纪，天不怕，地不怕，为所欲为，无恶不作，成了一代混世魔王。而且，内心极度扭曲，睚眦必报，仇视世人，放拓不羁。窦宪有两个妹妹，大妹长大后成了汉章帝的皇后，小妹也成为了汉章帝的嫔妃。这样，窦家很快又兴旺发达起来了。
窦宪先后任侍中、虎贲中郎将，弟弟窦笃则任黄门侍郎。窦宪在朝中横行霸道，足令王公侧目。面对窦氏家族的胡作非为，很多正直之士看不下去了，纷纷上书弹劾。对这些弹劾，窦宪根本不当回事儿。他表现得比祖父窦穆还霸道，直接霸占了沁水公主刘致的庄园。沁水公主是光武帝刘秀的女儿，汉明帝的妹妹，汉章帝的姑姑，窦宪霸占了她的庄园，只能用一个词来形容：无法无天。汉章帝知道了此事，也不过切责几句，让他把庄园归还公主，仅此而已。
不久，汉章帝驾崩，窦宪的妹妹窦皇后升格成了窦太后，窦宪的时代来了！
窦宪内主机密，外宣诏命，威权薰天，一时无两。在汉章帝的葬礼期间，窦宪做了一件很有性格的事：杀死了齐殇王刘石的长子都乡侯刘畅，并嫁祸于刘石的次子利侯刘刚。刘畅和刘刚都是光武帝兄长刘的曾孙，来头不小，窦宪把事情搞得很大。窦太后为了给天下人一个说法，不得不把窦宪禁闭在内宫之中，声称要大义灭亲。
话虽这样说，但毕竟是亲哥哥，窦太后怎么舍得说杀就杀呢？她积极想办法，想给哥哥找一个将功赎罪的机会。妹妹的眷顾之情，窦宪充分感受到了，感激涕零之下，也跟着一起想办法。皇天不负有心人。开罪的机会，很快就被兄妹俩找到了。
章和二年（公元88年），北匈奴闹饥荒，发生了内乱，有大批的北匈奴人南下逃荒，向南匈奴投降。南匈奴早就盼着这一天了，现在看着北匈奴遭难，就想趁机再踹一脚，让北匈奴彻底歇菜。这一年7月，南匈奴单于给东汉政府上书，称：“应当趁着北匈奴内乱分裂的机会，出兵讨伐，打败北匈奴，让南北匈奴共为一国，使汉朝永无北方之忧。我南匈奴生长汉地，开口仰食，大汉每年给我们赏赐，动辄就达亿万之数。我们虽然无须操劳而安享太平，却因未能实行报效之义而感到惭愧。我们愿征调本部和分散在各郡的匈奴精锐，会同大汉天兵合力北征，一举平定北方敌害！”
就这一封信，窦宪嗅到了里面的战机，也找到了将功赎罪的机会。他向窦太后毛遂自荐，声称自己愿意统军北伐匈奴，以赎死罪。有大臣反对，说，夷情反复无常，其力量强时即侵凌弱者，力量弱时即向强者臣服。自汉兴以来，国家数度征伐匈奴，空耗无数人力物力。现在，我朝得已经得到鲜卑归顺，鲜卑新锐之师，斩获匈奴万数，夷虏相攻，汉坐享大功，不费一兵一卒。而如若听信南匈奴之策，让其吞并北匈奴，则鲜卑人必然受到限制。鲜卑外不能侵掠匈奴，内不能向汉朝请功，必然侵掠汉边境。窦太后为了让兄长建功，屏蔽掉了这些反战论调，于章和二年（公元88年）十月十七日，任命窦宪为车骑将军，佩金印紫绶，合上南匈奴的部队，征伐北匈奴。
（窦宪出征）
永元元年（公元89年）六月，窦宪兵分三路，分别从朔方鸡鹿塞（今内蒙古磴口县西北哈萨格峡谷口）、满夷谷（今内蒙古固阳县）、翩阳塞（固阳县境）出师，分路合击，约定在涿邪山（阿尔泰山东脉及约今蒙古戈壁阿尔泰山西部地区）会师，以期歼灭北单于之军。
窦宪所率大军在稽洛山（今蒙古境内的汗呼赫山脉）与北匈奴单于遭遇。
为了将北单于驱逐到涿邪山，以便由三路大军合围，一举全歼，窦宪发一万余精锐骑兵与北匈奴单于展开大战。
出乎意料的事发生了。
北匈奴军饱受饥饿之苦，士气低落，军心焕散，根本经受不起汉军的猛击。北匈奴军一败涂地，北单于在乱军中落荒而逃。窦宪整军追击，直追杀到私渠比海（乌布苏诺尔湖），斩杀匈奴名王以下一万三千人，生擒者甚多，还俘获了各种牲畜百余万头。而由大部落副王、小部落王率众前来投降的，先后有八十一部、二十余万人。
想当年，战神霍去病进击祁连山，每次所俘不过数万人。窦宪这一役之功，却远超前辈英雄。以后的事实证明，窦宪此战的战果之盛，非但空前，而且绝后。北单于既已远遁，窦宪派人携带金帛沿路寻找、招降北单于。不久，汉军就在西海（蒙古国科布多城东哈腊湖）上找到了北单于的踪影，于是散发传单，诱以重利，实施招降。
北匈奴人心离散，北单于自觉无路可逃，只好接受投降，愿意前往洛阳拜见汉天子，并仿效当年呼韩邪单于归汉的先例，做汉的藩属，保国安民。这么一来，涿邪山就不必去了，窦宪、耿秉率军出塞三千余里，登上北匈奴腹地燕然山（蒙古国杭爱山）。