因为并州的稳定，加上最强大的乌丸部落大单于蹋顿被曹操消灭，其他的少数民族部落渐渐归附。当时，有位鲜卑部落酋长育延，手下有五千骑兵，经常在并州边境劫掠百姓。后来并州稳定了，梁习空出手来整顿防御，育延看捞不到什么好处，就要求和梁习互市，以马匹交换自己的生活必需品，梁习考虑到如果不答应的话，育延很可能继续作乱，但是答应的话，万一育延率军到自己州郡城下烧杀抢掠呢。于是梁习要求双方在一座空城中交易。梁习下令各地郡县，有愿意交易的百姓到空城集合。自己也亲自率领军队前往以防有变。双方交易还没有结束的时候，负责交易的官员抓了两个鲜卑人，育延的人很不满，纷纷上马拉弓包围了梁习，梁习的军队又立刻包围了育延的鲜卑骑兵。原本祥和的集市顿时战云密布，屠杀一触即发。梁习不慌不忙，叫来负责交易的官员，询问为什么要抓住两个鲜卑人，后来了解到确实是鲜卑人不讲规矩强买强卖。梁习就派翻译叫来育延，当面指责育延：本来就是你的手下犯法，我们的官员并没有冒犯你们，为什么要放纵手下惊扰百姓呢！于是，当着育延的面下令斩杀两个鲜卑人。原本叫嚣不停的鲜卑骑兵，都惊呆了，没想到被自己军队包围的梁习竟然如此大胆，为了贯彻法律毫不吝惜自己的性命。育延有些惭愧，但撕破脸自己也必然葬身此地，于是只能悻悻然率军而去。
之后，和并州接壤的所有少数民族部落没有谁敢冒犯并州边境。梁习杀掉两个鲜卑人，并非是以杀人来立威，而是告诉育延等人，自己在并州，一切都将会依照朝廷律法行事，一旦违法，自己将不惜一切代价贯彻法律。但如果育延等人遵守法令，自己也会不计前嫌，推进互市以及其他双赢的事宜。十多年之后，和平已久的并州再次掀起波澜。
曹操进攻汉中失利，派遣原来并州地区的乌丸部落酋长鲁昔驻守池阳，可是鲁昔有位爱妻在并州，鲁昔很想自己的女人，更担心在池阳驻守不知道何时才能回归，于是率领自己部下五百骑兵从池阳叛逃，来到并州，孤身潜入晋阳城，带走自己的女人。等到天明，梁习才了解到鲁昔已经反叛，并会来接走女人，就立刻下令封锁城门。可是，此时鲁昔已经出城。鲁昔部落擅长骑射，又散布在山野之中，并州的军队大多为步兵，很难进行征剿。梁习于是派人去鲜卑部落聘请擅长骑射的高手，答应他们丰厚的报酬。鲁昔一马二人，难以快行，不久之后，鲜卑骑手成功追上鲁昔，并射杀鲁昔，其他叛兵也纷纷归降。一开始，曹操听说鲁昔叛乱，很担心北面边境从此不安，没想到一两天功夫，鲁昔的叛乱就被彻底平定。
鲁昔想自己的女人，担心自己的归宿，本没有错。但是，鲁昔所在的乌丸一部既然已经成为并州治下的百姓，擅自逃离就属于叛变。如果梁习没有在第一时间做出最正确的判定，很可能鲁昔就逃出并州，北走大漠，成为北方边境的不稳定因素。梁习知道汉人军队所短，并且知道鲜卑和乌丸鲁昔部落一贯关系平平，于是征召擅长骑射的鲜卑人追击鲁昔，擒贼擒王，将双方的伤害减到最低。杀掉鲁昔一个人，却换取了并州的和平，还是很合算的。
《三国志》中记载，因为梁习稳定并州，北方边境再无战乱，许多部落的酋长也到朝廷做官，融入汉人之中，并州治安稳定，百姓富足，曹丕建立魏国之后，曾经多次评议百官，并州一直是公认的治理得最好的一个州，梁习是最优秀的州郡长官。虽然梁习没有像有些人一样，运筹帷幄，决胜千里，也没有像有的人一样攻城略地，斩将夺旗，但是在治民方面确是一把好手。梁习被评为第一刺史，实在是实至名归！